RSI逆張りの勝率は？日本株で212回検証したら、80.8%から67.9%に下がった話

結論：RSI逆張りの勝率は、212回で67.9%でした

RSI逆張りの勝率は、日本株で212回検証して67.9%でした（2026年10月2日時点）。

使ったのは、RSIを2日で計算する「RSI-2」という短期の逆張りです。最初の99回は80.8%。

そこから、回数を重ねるほど下がりました。

それでも、合計はプラスです。1回あたりの平均は+1.15%、212回の合計で+681,670円（デモ）。

ただ、いちばん大事なのは勝率ではありませんでした。

勝ったときは平均+3.61%、負けたときは平均−4.60%。負けの方が大きいのです。

RSI逆張りとは：売られすぎを拾う手法

検証の結果の前に、RSI逆張りがどんな手法かを短く説明します。ぼくが使っているのは、ふつうのRSIではなく、2日で計算する「RSI-2」です。

RSIは「売られすぎ・買われすぎ」の目盛り

RSIは、株価の上げ下げの勢いを0〜100の目盛りで表す指標です。

考えたのは、アメリカのJ・ウェルズ・ワイルダーという人。1978年の本で発表しました。

目安は、70以上なら「買われすぎ」、30以下なら「売られすぎ」です。

逆張りは、この「売られすぎ」で買う考え方です。下げすぎた株は、少し戻ることが多い。その戻りを取りにいきます。

期間の設定：ふつうは14日、RSI-2は2日

RSIは、何日分で計算するかを決めて使います。ワイルダーがすすめたのは14日で、多くのチャートの初期設定も14日です。

期間を短くするほど、数字は大きく動きます。

14日のRSIが30を割ることはめったにありませんが、2日のRSIなら10を割る日がふつうにあります。

RSI-2は、コナーズが広めた短期の押し目買い

ぼくが試したのは、RSIを2日で計算する「RSI-2」です。

アメリカのラリー・コナーズという人が広めた手法で、ざっくり言うとこうです。

• 200日移動平均線より上にある株だけを見る（大きな流れが上向き）
• その中で、RSI-2が大きく下がったら買う
• 少し戻ったら、すぐ売る

狙うのは、上向きの株の「一時的な下げ」です。大底や天井を当てる手法ではありません。

2日で計算するので、数字がとても大きく動きます。0に近い日も、90を超える日も、ふつうにあります。

コナーズRSIとRSI-2は別物

検索すると「コナーズRSI」という言葉がよく出てきます。名前は似ていますが、RSI-2とは別の指標です。

コナーズRSIは、同じラリー・コナーズが作った「3つの数字の平均」です。

• 3日のRSI
• 何日続けて上がった・下がったかを、2日のRSIで計算したもの
• その日の値動きの大きさが、過去100日の中で何番目か

この3つを足して3で割ります。0〜100の目盛りで、10未満が売られすぎ、90超えが買われすぎの目安です。

この記事で検証したのは、ふつうのRSIを2日で計算するRSI-2の方です。

コナーズRSIの成績ではないので、混ぜないでください。

ぼくが検証したRSI-2のルール

ぼくは57歳の会社員で、プログラミングは1行も書けません。

Claude Codeに日本語で頼んで、株の売買を検証するAIファンドを自作しました（作り方は「Claude Codeで株の半自動売買を自作した57歳会社員の実録」に全部書いています）。

その中の手法の1つが、RSI-2逆張りです。

ルールは、コードで決めてあります。ぼくの気分では変わりません。

コナーズの説明では、売るのは「5日移動平均線を上に抜けたら」です。ぼくは「RSI-2が70を超えたら」で売っています。

ここが違うところです。

212回は、すべてデモ（お金を入れない記録）です。シグナルが出たら毎日、機械的に買ったことにして記録しています。

数字は、自作AIファンドの売買記録（台帳）から、2026年10月2日の決済分までを集計しました。

本物のお金を入れたのは2回だけ。これは後で書きます。

212回の結果：勝率67.9%・平均+1.15%

7月23日から10月2日までに、デモで212回売り買いしました。全体の勝率は67.9%。でも、最初の99回は80.8%でした。どこで、どう崩れたのかを見ていきます。

全体の成績

7月23日から10月2日までに、決済まで終わったのは212回です。

持っていた日数は、平均5日。短いと1日で売っています。

売った理由の内訳は、こうでした。

• RSI-2が70を超えて利益確定：176回
• −8%の損切り：21回
• 7日の高値で利益確定：7回
• 10営業日で時間切れ：4回

ほとんどは、ルール通り「少し戻ったら売る」で終わっています。

勝率は80.8%から67.9%に下がった

勝率は、最初が一番高かったのです。

99回で80.8%が出たとき、ぼくは「合格」と判断しました。

自分で決めたルールで、「デモで100回前後たまるまで本物のお金は入れない」としていたからです。

9月1日に、合格を公開しています。

でも、回数が倍になると、勝率は12ポイント以上下がりました。

少ない回数の勝率は、その手法の本当の姿ではない。 212回やって、やっと分かったことです。

月別で見ると、9月に崩れた

月ごとに分けると、もっとはっきりします。

8月は、勝率も平均も良かった月です。9月は、勝率が54.5%まで落ちました。

同じルールでも、相場が変われば成績は変わります。

8月の数字だけを見て「この手法は勝率80%」と言うのは、危ないということです。

勝率より大事だった3つのこと

212回を並べてわかったのは、勝率の数字だけを見ると判断を誤る、ということでした。大事だったのは、次の3つです。

勝ちは小さく、負けは大きい

212回の中身を、勝ちと負けに分けました。

※残り7回は、損益ゼロでした。

RSI逆張りは「少し戻ったら売る」ので、勝ちは小さくなります。損切りは−8%なので、負けは大きくなります。

だから、勝率が高くないと成り立ちません。

実際、9月14日〜20日の1週間は、勝率80%なのに平均は−1.12%でした。

5回のうち4回勝っても、1回の負けで全部消える。これがRSI逆張りの怖いところです。

損切りを終値で判定すると、−22%まで広がる

212回の中で、一番大きな負けは−22.3%でした。損切りは−8%のはずです。

調べると、大きな負けは7月の終わりに集中していました。

7月は、作り直す前の古い仕組みで記録していた時期です。

損切りを「その日の終値で判定」していたので、1日で大きく下げた日は−8%で止まらず、そのまま広がっていました。

8月10日からの今の仕組みは、逆指値（決めた値段まで下がったら自動で売る注文）の考え方で判定しています。

それでも、朝から大きく下げて始まった日は、−8%より下で売れます。9月4日には、−9.0%の負けがありました。

損切りの値段を決めても、その値段で売れるとは限らない。 これは、本物のお金を入れる前に知っておきたかったことです。

1週の数字で、ルールを変えない

勝率が下がってくると、ルールをいじりたくなります。

9月14日〜20日の週次レポートで、AIの司令塔はこう書きました。原文です。

「今週は5件・勝率80.0%・平均-1.12%とマイナス。

地合いの影響か手法の劣化かを見分けるため、来週も継続観察を推奨（この段階でルールは変えない）」

ぼくより、AIの方が落ち着いていました。

ルールを変えるなら、回数を積んでから。それまでは、記録を続けるだけです。

本物のお金で試した結果：2回で1勝1敗

デモで合格したあと、本物のお金で2回試しました。どちらも信用取引の買いです。

SGは、シグナルの1位でした。でも、ルールの「10営業日」を2日過ぎてから売っています。ぼくのミスです。

キリンは、AIが選んだ5件のうち5位を、ぼくが自分で選びました。

しかも、ルール上はまだ持てたのに、早めに利益を確定しています。

どちらも、崩したのは手法ではなく、ぼくの方でした。

2回では、勝率は何も言えません。言えるのは、ルールを守るのは、思ったより難しいということだけです。

それと、お金の問題があります。デモではシグナルを毎日全部買いますが、ぼくの資金は約70万円。全部は買えません。

デモの80.8%は、「お金がいくらでもある人」の成績だったわけです。

順張りと逆張り、勝率はどちらが高い？

一般に、逆張りは勝率が高く、1回の利益は小さい。順張りは勝率が低く、1回の利益が大きいと言われます。

ぼくのRSI-2の212回も、まさにこの形でした。勝率67.9%なのに、勝ちの平均は+3.61%しかありません。

反対に、上がっている株を買って伸ばす順張りの本には、書名に「1勝4敗でもしっかり儲ける」とうたうものがあります（DUKE。

『1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術』）。勝率は低くても、勝つときに大きく取る考え方です。

どちらが上ということはありません。勝率だけで手法を選ぶと、逆張りばかり良く見える。ここに気をつけたいところです。

RSI逆張りを試すときの注意点

ぼくの212回から言える注意点です。

• 勝率は、回数とセットで見る（99回と212回では違う）
• 勝ちと負けの「平均の大きさ」も必ず見る
• 損切りの値段で売れない日がある（下に窓を開けた日）
• 1週・1か月の数字でルールを変えない
• デモの成績と、自分の資金で買える数は別

よくある質問

RSI逆張りについて、よく聞かれることに答えます。

Q. RSI逆張りの勝率は、だいたい何%ですか？

A. ぼくの日本株での記録では、212回で67.9%でした。

ただし、最初の99回は80.8%で、相場によって大きく変わります。

勝率だけでなく、勝ちと負けの平均の大きさを一緒に見てください。

Q. RSIだけで勝てますか？

A. ぼくはRSIだけでは買っていません。必ず「200日線より上の株」に絞ってから、RSI-2で買う候補を選んでいます。

RSIだけで買った場合の成績は、検証していません。

Q. RSIが20以下・10以下の銘柄は、どうやって探しますか？

A. ぼくは、自作のAIファンドが毎日約1,690銘柄のRSI-2を計算して、10未満の株を並べています。

チャートツールや証券会社のスクリーニング機能でRSIの条件を入れられるものもありますが、期間が14日に決まっているものもあるので、何日のRSIかを確かめてください。

Q. ボリンジャーバンドと組み合わせると、勝率は上がりますか？

A. ぼくはボリンジャーバンドとの組み合わせは試していません。代わりに200日線で「上向きの株だけ」に絞っています。

検索で出てくる組み合わせの検証は、FXやバイナリーオプションが多いので、株で使うなら自分で数を取って確かめるのが確実です。

Q. 200日線の絞り込みは必要ですか？

A. ぼくは、200日線より上の株だけに絞っています。コナーズの手法でも、大きな流れが上向きの株だけを買うのが基本です。

絞らない場合の比較は、まだしていません。

Q. FXやバイナリーオプションの検証とは、何が違いますか？

A. 検索するとFXの検証が多く出ますが、市場も時間の長さも違うので、勝率をそのまま比べることはできません。

この記事は、日本株を数日持つ形での記録です。

Q. プログラミングができなくても、同じことができますか？

A. ぼくは1行も書けませんが、Claude Codeに日本語で頼んで作りました。ただ、AIは間違えます。

ルールの意味を自分で説明できることが前提です。

まとめ：勝率67.9%より、負けの大きさを見る

日本株でRSI逆張りを212回試して、勝率は67.9%でした。

80.8%から下がったのは、回数が増えて、本当の姿が見えてきたからだと思っています。

それでも合計はプラスです。ただし、勝ちは小さく、負けは大きい。損切りの値段で売れない日もある。

AIファンドの仕組みそのものは「Claude Codeで株の半自動売買を自作した57歳会社員の実録」で、作り方から費用まで書いています。

本物のお金で売買した最初の1か月は「株の運用報告（2026年9月）元手約70万円で+5.7%」に全部出しました。